MACD e estocástica: uma estratégia de cruzamento duplo Peça a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso em um padrão de estoque de preços. Mas qualquer coisa que um indicador certo pode fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento MACD bullish simultâneo, juntamente com um cruzamento estocástico bullish e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio. Emparelhar o estocástico e o MACD Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Este time funciona porque o estocástico está comparando um preço de fechamento de estoque com sua faixa de preço durante um determinado período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergindo e convergindo entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu potencial máximo. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, consulte Como conhecer os osciladores: estocásticos e um iniciador no MACD.) Trabalhando o estocástico Existem dois componentes para o oscilador estocástico. O K e o D. O K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e o D é a média móvel do K. Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo: gatilhos comuns ocorrem quando a linha K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado. E é um sinal de compra. Se o K atingir um pico abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor K subir acima do D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estejam abaixo 80. Se estiverem acima desse valor, a segurança é considerada sobrecompração. Trabalhando o MACD Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso dos preços. O MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente rampa até a vantagem comerciantes. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.) Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, a sobreposição de suas linhas médias móveis para o histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.) Cálculo MACD Para trazer este indicador oscilatório que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um simples cálculo do MACD. Ao subtrair a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) de um preço de segurança a partir de uma média móvel de 12 dias de seu preço, um valor indicador indireto entra em jogo. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista. É útil notar que existem algumas formas bem conhecidas de usar o MACD: Foremost é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma, o MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.) Identificando e Integrando Crossovers Bullish Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD bullish e um cruzamento estocástico bullish em uma estratégia de confirmação de tendência, a palavra bullish precisa ser explicada. Nos termos mais simples, otimista refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços. No caso de um MACD de alta, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for maior que a EMA de nove dias, também chamada de linha de sinal MACD. A divergência hipótese estocástica ocorre quando o valor K passa a D, confirmando uma provável mudança de preço. Crossovers In Action: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD. Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico. Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico desse tamanho, mas quando você olha mais de perto, você achará que na verdade não cruzou dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério para configurar esta varredura . Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo. É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada. O que ajuda um comerciante a evitar uma chicote. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de período de intervalo. Isso é comumente referido como suavizar as coisas. Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços. A Estratégia Primeiro, procure que os cruzamentos otimistas ocorram dentro de dois dias uns dos outros. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de dupla cruz, idealmente, o cruzamento ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero no prazo de dois dias após a colocação do seu comércio. Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral. Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta. A vantagem Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou de estarem mais seguros de que qualquer tendência de baixa se inverte verdadeiramente quando a pesca de fundo se detém a longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite. A desvantagem Com cada vantagem que apresenta qualquer estratégia, há sempre uma desvantagem para a técnica. Como o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir. Truque do comércio A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante mude os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, pode ser ajustado para as necessidades dos comerciantes ativos e investidores. Experimente com ambos os intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.) Conclusão Separadamente, o oscilador estocástico e MACD funcionam em diferentes instalações técnicas e trabalham sozinhos. Comparado com o estocástico, que ignora sacudidas do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, assim como duas cabeças, dois indicadores são geralmente melhores do que um. O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial aprimorada e mais efetiva. Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia Combinada de Força de Snap. Uma Estratégia Estocástica Dual Forex oferece melhores resultados Os osciladores estocásticos podem ser uma ferramenta valiosa para comerciantes mecânicos de forex. No entanto, os comerciantes costumam usar estocásticos junto com inúmeros indicadores não relacionados, e os resultados são geralmente ho-hum. Como alguns outros comerciantes, descobri que usar um único oscilador estocástico geralmente não produzia vencedores consistentes. Um estocástico por si só não parece produzir ganhos oculares. A boa notícia é que um sistema de comércio cambial dual estocástico pode produzir excelentes resultados. Descobri que uma estratégia vencedora pode ser construída simplesmente com base em indicadores estocásticos duplos, com muito pouco para desordenar a imagem. Eu tenho desfrutado de excelentes resultados usando dois osciladores estocásticos juntos um lento, e o outro rápido para encontrar oportunidades comerciais. Quando usado com os parâmetros apropriados, um sistema programado para monitorar indicadores estocásticos duplos pode sinalizar quando o preço de um par forex está sendo tendencial, ainda que ampliado demais durante um período de retracement de curto prazo. Essa estratégia dual estocástica se concentra na negociação quando os dois indicadores estão mostrando valores extremos opostos. Quando ambos os estocásticos rápidos e lentos estão em ou perto dos valores-limite designados, ele sinaliza uma oportunidade comercial. Eu uso meu sistema de negociação mecânica para observar tais condições, e entrar em um comércio quando o preço está prestes a reverter para a continuação dessa tendência. Para mim, é um bom e simples sistema de comércio de divisas que funciona muito bem por conta própria, sem adicionar outros indicadores mais complexos. Eu usei essa estratégia para negociar em uma variedade de prazos de quinze minutos para diariamente. Eu tive resultados particularmente bons ao usar esta estratégia para negociar EURUSD em prazos horários, e isso funciona especialmente bem para negociações curtas neste par de moedas. O fundo dos osciladores estocásticos O primeiro oscilador estocástico básico foi desenvolvido no final da década de 1950 pelo analista financeiro Dr. George C. Lane. A palavra estocástica em si é derivada de um significado de palavra grega e, em geral, a palavra geralmente se refere ao padrão aparentemente aleatório de valores em torno de um determinado valor-alvo. Stochastics baseiam-se na ideia de que, durante uma tendência de alta, os preços permanecerão igual ou acima do preço de fechamento do período anterior. Da mesma forma, durante os preços de baixa tendem a manter o preço de fechamento do período anterior. Este oscilador fácil de calcular foi um dos primeiros indicadores utilizados pelos técnicos em busca de informações sobre os movimentos de preços. É um indicador de impulso, e reflete os níveis de suporte e resistência. Quando ele desenvolveu este conceito, o Dr. Lane defendeu o uso de linhas de tendência divergentes e convergentes desenhadas de acordo com as estocásticas. E, durante o primeiro uso do Dr. Lane e outros, os osciladores estocásticos costumavam ser usados com outras ferramentas, tais como Elliot Waves e retratos de Fibonacci para melhor timing. No que diz respeito ao comércio de pares de divisas e outros ativos, o termo estocástico refere-se à localização do preço atual em relação ao seu preço recente durante algum período de tempo. Parte do raciocínio por trás dos indicadores estocásticos é que o preço do forex tem uma tendência a fechar perto do extremo de sua faixa de preço recente antes de um ponto de viragem. Uma estratégia estocástica funciona para prever os pontos de inflexão de preços, comparando um preço de fechamento de pares forex com seu preço recente. Os valores são plotados em um gráfico como uma ou mais bandas que oscilam em torno de um eixo ou entre um conjunto de valores limite. Sistemas de negociação mecânica e consultores especializados facilitam a criação de programas de negociação forex que incorporem indicadores estocásticos. Como calcular osciladores estocásticos rápidos, lentos e completos para o comércio forex Antes de avançar para discutir a estratégia de negociação forex dual estocástica, primeiro estabeleçamos uma base definindo e descrevendo os conceitos do oscilador estocástico subjacente. O estocástico único básico compara um preço de fechamento de pares forex com sua faixa de preço global durante um determinado período de tempo usando duas linhas ou bandas. A linha referida como K reflete o preço de mercado atual de um determinado par de moedas. A linha D serve para suavizar a linha K, mostrando o preço dos pares de moedas como uma média móvel. Existem três tipos gerais de indicadores estocásticos dos osciladores usados na negociação forex: rápido, lento e completo. O rápido é baseado nas equações originais de Dr. Lanes para K e D. Quando visualizado na versão rápida, K parece bastante agitado. D é a média móvel de três dias de K. Durante o uso mais antigo de estocásticos para negociação, o Dr. Lane confiou em D para produzir sinais de compra ou venda de acordo com divergências de baixa e alta. Ao contrário da estratégia dual estocástica, quando os comerciantes usam apenas um único indicador estocástico, eles usam D por si só, e é chamado de linha de sinal. Como D no oscilador rápido é usado para gerar sinais, o oscilador lento foi introduzido para aproveitar isso sozinho. O oscilador estocástico lento usou um SMA de três dias para alisar K, o que é exatamente equivalente ao papel de D no oscilador rápido. Assim, em estratégias estocásticas únicas, K no oscilador lento é igual à D do oscilador rápido. O oscilador estocástico básico K é 100 x Preço de fechamento menos Preço mais baixo de N períodos de tempo Preço mais alto de N períodos de tempo menos Preço mais baixo de N períodos D é 100 x Preço mais alto de (N menos um número menor) períodos de tempo Preço mais baixo de (N Menos um número menor) períodos de tempo A primeira equação calcula o intervalo entre o alto e o baixo do preço dos pares forex durante um determinado período de tempo. O preço dos pares forex é expresso como uma porcentagem desse intervalo: 100 representa o limite superior do intervalo e 0 representa a parte inferior do intervalo, durante o período de tempo escolhido. Fast K é igual ao cálculo B básico Fast D é igual a uma média móvel simples de três períodos de Fast K Slow K é igual a Fast K suavizada aplicando uma média móvel simples de três períodos. O Slow D é igual a uma média móvel simples de três períodos de Slow K. O oscilador estocástico é calculado dessa maneira: o K total é igual a Fast K suavizado por uma média móvel simples de N-período Full D é igual a uma média móvel simples de N-tempo de osciladores estocásticos KA completos que a sensibilidade à volatilidade do mercado pode ser reduzida fazendo ajustes nos períodos , Bem como usando diferentes médias móveis para o valor D. Os valores mais utilizados de N usados para estocásticos simples e básicos são períodos de 5, 9 ou 14 unidades. Muitos comerciantes estabeleceram N em 14 períodos de tempo para representar uma amostra de dados suficiente para cálculos significativos. Você pode experimentar um número diferente de períodos, o que pode afetar os resultados da estratégia. K por si só é referido como o valor estocástico rápido. Para indicadores estocásticos únicos, D geralmente é configurado para igualar uma média móvel de 3 períodos para K. O estocástico D único é calculado usando os 3 últimos valores de K para chegar a uma média móvel de 3 períodos para o estocástico K. Isso cria um valor suavizado para K. Uma vez que D representa a média móvel de K, é chamado de estocástico lento porque reage um pouco mais lentamente às mudanças de preços do par forex do que o valor K faz. Ao usar D por si só, há apenas um único sinal válido. A divergência entre o preço do par forex e D. Naturalmente, para minha estratégia estocástica dupla como esboço abaixo neste artigo, uso dois conjuntos diferentes de períodos de tempo. Conforme indicado acima, os cálculos estocásticos clássicos são baseados em uma média móvel simples (SMA). No entanto, para a estratégia estocástica dupla descrita abaixo, também uso uma média móvel exponencial adicional (EMA) como um indicador de confirmação separado. A estratégia de negociação forex dual-stochastics Em contraste com os indicadores básicos únicos estocásticos descritos acima, uma estratégia estocástica dupla fornece um maior número de negociações vencedoras. Minha estratégia dual de negociação forex estocástica é baseada em combinar um estocástico rápido e lento e à espera de oportunidades quando os dois indicadores diferentes estão em opostos extremos. Eu defino os extremos como sendo pelo menos os níveis de 20 e 80, se não mais perto de 0 e 100. A estratégia dupla é simples O único outro indicador que uso junto com o conjunto de estocásticos é uma média móvel exponencial de 20 períodos (20 EMA ), Embora mesmo isso não seja essencial. Ou, como alternativa, você pode confirmar os sinais usando a banda do meio das bandas de Bollinger. No MetaTrader, os parâmetros a serem configurados para os dois conjuntos (duplos) de estocásticos são: O período de K é 5 O período de D é 2 O atraso é 2 O mínimo fixo é 0 O máximo fixo é 100 K O período é 21 D é 4 O atraso é 10 Fixo O mínimo é 0 O máximo fixo é 100 Combino os dois osciladores estocásticos na mesma janela no gráfico MetaTrader. É fácil de fazer. Basta colocar o primeiro estocástico no gráfico, depois arrastar o outro da janela e soltá-lo em cima do primeiro indicador. Em seguida, insira suas configurações na caixa de diálogo. Regras de negociação dual-stochastics As regras de negociação são fáceis. O sistema de negociação mecânica está programado para aguardar o preço de tendência forte, e observe se os estocásticos estão em opostos extremos, perto dos valores-limite. Para confirmação, o sistema procura um padrão de castiçal que sinaliza uma reversão após um breve retracement para o EMA de 20 períodos. O gráfico abaixo do EURUSD mostra alguns exemplos de oportunidades comerciais. Os círculos mostram três possíveis pontos de entrada para negociações curtas em uma tendência de queda geral. Os exemplos 1 e 2 são sinais claros. O exemplo 3 é marginal, uma vez que o estocástico lento está apenas começando a se mover para longe da área de sobrevenda. No Exemplo 1, note-se particularmente que o estocástico lento (a banda amarela) é bastante sobrevendido e, ao mesmo tempo, a estocástica rápida (banda de cor azul) acabou de ultrapassar o limite extremo de sobrecompra. O gráfico abaixo do EURUSD mostra um típico ponto de entrada de comércio curto durante uma tendência de queda bem confirmada. Em particular, observe a faixa estocástica lisa plana, sobrevendida (amarelo), juntamente com as bandas estocásticas rápidas (azuis), o gancho afivelado abaixo do limite de sobrecompra. Observe também que o 20 EMA foi tocado. O indicador EMA separado fornece confirmação do sinal mostrado pelos osciladores estocásticos. Além disso, vale a pena notar que, embora o castiçal de baixa qualidade não seja um tipo de engolfamento clássico, ainda assim foi confirmado pelos castiçais posteriores. No gráfico EURUSD abaixo, o exemplo 1 mostra um comércio curto típico. O estocástico lento (amarelo) é plano e atinge o limite de sobrevenda, enquanto o estocástico rápido (azul) tocou o limite de sobrecompra. O exemplo 2 mostra um sinal que procura amantes do candelabro como um clássico padrão de estrelas de baixa na 20 EMA, mas ainda exigiu uma parada apertada para sair no ponto de equilíbrio. Entrada e saída Este último exemplo acima é um bom lembrete de que a estratégia de negociação forex dual stochastics é melhor usada com um sistema de negociação mecânica programado com regras firmes de arranque e paragem para garantir que você montem os vencedores o maior tempo possível, Minimizando as perdas. Conforme ilustrado nos gráficos acima, a estratégia funciona melhor para mim com os shorts. Eu programo meu sistema de negociação mecânica para entrar em uma ordem de venda para 2 da equidade da minha conta quando as duas bandas estocásticas tocam os respectivos limites de sobrecompra e sobrevenda, e o sinal é confirmado pelo preço que toca em ou próximo da 20 EMA. A ordem stop-loss é colocada exatamente em 20 pips acima do meu ponto de entrada. O sistema move minha ordem de parada posterior ao longo do atual nível de preços durante os negócios bem sucedidos, geralmente a uma distância de 10 pips. A estratégia de negociação forex dual-estocástica é simples. A principal vantagem desta estratégia é a sua simplicidade. Em vez de confiar na natureza duvidosa de um único indicador estocástico, ou a complexidade de várias camadas de indicadores, um conjunto de dois osciladores estocásticos funciona muito bem para mim. A estratégia é fácil de entender e é fácil de programar para sistemas de negociação mecânica. Você já usou osciladores estocásticos no seu excelente sistema de troca comercial, ele precisa com precisão o ponto de entrada, no entanto, eu estou totalmente confuso quanto à ação. Você pode explicar em inglês simples quando o amplificador acima de 2080 é esta uma reversão da tendência de longo prazo (alguns dias) ou algo de um prazo menor (I8217m usando 1 candelsels como sugerido). Eu entendo o indicador, mas não sei o que ação tomar, buysell. Funciona bem, mas costumo escolher a ação oposta. Agradecemos antecipadamente Shaun. Obrigado, Andy. Overboughtoversold em uma tendência antecipa uma das duas coisas. Let8217s usam uma tendência de alta como nosso exemplo porque é o mais intuitivo. Se o mercado estiver em alta tendência e os estoquestics forem sobrevendidos (SO), então você espera que esta seja uma correção de preços de curto prazo e uma boa oportunidade de compra. Se o estocástico é superado em nossa tendência de alta, isso sugere o potencial de movimentos ascendentes maiores. No entanto, esse é um tempo de risco extremamente elevado (ou seja, um risco estúpido) para entrar no mercado. It8217s melhor esperar para os pullbacks e deixar os movimentos exagerados empurrar o seu comércio já aberto em lucro. Gostaria de experimentar este sistema. No entanto, eu uso FXCMs Trading Station e estou tendo problemas para configurar o gráfico. A Trading Station possui indicadores estocásticos rápidos e lentos, mas eles se apresentam em duas áreas diferentes na parte inferior do meu gráfico e eu não sei como levá-los para a mesma área. Além disso, cada um tem duas linhas (K amp D). Alguma idéia de como combinar os indicadores rápidos e lentos em uma área e só tem uma linha para cada Oi JP, eu não acho que a8217 é possível. Mas se você chamar o suporte ao cliente FXCM8217s, eles podem informá-lo com certeza. 1 212 897 7661
No comments:
Post a Comment